Etude de cas : Réalisation d’un outil de contrôle des risques (OpenSight)

Un client souhaite s’équiper d’un outil innovant de contrôle des risques pour ses expositions aux produits de dettes souveraines et d’entreprise.

Nous définissons ensemble les modèles de risque de taux, de change et de crédit à appliquer, et nous orientons conjointement sur la mise en œuvre d’un moteur de simulation de Monte-Carlo. Le modèle est calibré par des données de marché de spread de crédit, servant de base à la définition d’une échelle de rating interne et d’une matrice de transition. Le projet se déroule en respectant la méthode SCRUM.

Nous mettons en œuvre le moteur sur des cartes GPU Nvidia Tesla, et le développons en C#, C++ et CUDA. Pour le prix d’une carte graphique professionnelle, le moteur est soixante fois plus rapide que son benchmark sur CPU Intel i7, et offre des fonctionnalités de back-test, de stress-test et de workflow robustes. Le modèle permet par ailleurs de déceler les prémices de la crise de l’Euro trois mois avant que les agences de notation ne dégradent la note de la Grèce.